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【量化交易任意門】盤勢洗刷如何避免被洗掉?

    Duke認為金融市場中最怕的不是看錯方向造成虧損。最怕的是看對方向,結果還是虧損出場,如圖一,多單一直進場被洗掉,雖然最後多單進場再加碼獲利了114500元。不過前面進四次多單,虧損21800元,跟獲利比起來,這樣的虧損不算多,卻也是將近上班族半個月薪水了。如果可以減少前面四次多單的虧損,何樂而不為呢?

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圖一:多單進場反覆被洗掉。

我們來探討一下為什麼會被洗掉。盤整區間,容易出現假突破,引誘波段策略進場,這就是所謂的洗盤。把圖一前面五次進場的多單位置放大來看,如圖二,前面四次多單的進場是所謂的假突破。

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圖二、盤整區間,很容易出現假突破。

實務交易上要解決前面四次假突破引誘波段多單進場,有以下四種解法。
[sc name=”number_list2″ number=”1″ title=”把停損點為拉遠。” ] [sc name=”number_list2″ number=”2″ title=”使用濾網過濾假突破訊號。” ] [sc name=”number_list2″ number=”3″ title=”突破盤整區間再進場。” ] [sc name=”number_list2″ number=”4″ title=”動態調整出場。” ]

但這些方法各有其優缺點,Duke以下仔細說給你聽。

[sc name=”number_list2″ number=”1″ title=”把停損點為拉遠。” ]

   從圖一可以知道從圖一可以知道,前面四次多單進場,因為停損點位太近,很容易打到停損點就出場。把停損點位拉遠的話,第一次多單進場後,就不會因為盤整盤碰到停損點而出場,可以避免被洗掉。

這個方法有個最大的缺點,停損點位是根據完整歷史資料跑最佳化出來的數值,擅自更改停損點位,會造成額外的虧損。這一段行情會因此少虧一點,多賺一點,可是其他時候的行情卻會變成多虧少賺。因此隨意更改停損點位是不可行的方式。

[sc name=”number_list2″ number=”2″ title=”使用濾網過濾假突破訊號。” ]

    濾網是什麼呢?濾網就是用來「過濾假突破訊號的訊號」。也就是當進場訊號出現的同時,會參考其他技術指標,判斷這次進場訊號是假突破還是真突破。最好的情況就是把所有假突破的進場訊號濾掉,只留下真突破的進場訊號。

但是,事情真的有這麼美好嗎?我們把點位拉回圖二第五次真突破的時間點上。第五次真突破的K棒是不是跟前面四次假突破長得差不多。濾網很有機會把第五次真突破的進場訊號濾掉,導致盤勢出現真突破的時候,卻沒有進場,這樣就虧大了。在這種情況下,寧願前面四次假突破被誘多而虧損,也不要造成大行情沒賺到錢。所以不推薦使用濾網,因為有機會把大行情的進場訊號過濾掉。

[sc name=”number_list2″ number=”3″ title=”突破盤整區間再進場。” ]
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圖三、找出盤整區間高點,進場訊號出現且突破高點在進場。

當盤勢出現第一次多單進場後,就虧損出場。這個時候找出第一次多單進場後的高點。再次出現進場訊號後,收盤價沒有站上這個高點,先不進場,等到後續收盤價站上這個高點之上,多單就進場。這種情況,可以避免第二次及第三次的假突破訊號。第四次的假突破因為站上第一次假突破高點,所以多單會進場,也會虧損出場,這時候又出現了新的高點,第五次進場訊號出現,且又再突破這個高點,就可以進場,後續大波段的行情也可以吃到,如圖三。這個方法會讓你在盤整時少虧一點,出現大行情,也抓得到。

[sc name=”number_list2″ number=”4″ title=”動態調整出場。” ]

    這個方法我花了蠻久研究。如圖一的這段行情中,一直是多方控盤,因為只有出現多單進場訊號,並沒有出現空單進場訊號。因此這段行情的前半段是盤整偏多,後半段是多方噴出。如果有辦法在第一次出現多單進場訊號且進場,不要被停損出場,那是不是就可以吃到一整段的行情,且也不會被盤整洗出場。可是又不能不設停損,那到底應該要怎麼做才能夠設好停損,且不被洗出場呢?

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圖四、第一次進場後判斷為盤整盤,停損點位設遠一點,就不會被洗掉。

進場後,如果判斷是盤整,就把停損點拉大。像圖一的這段行情,在第一次多單進場後的高低點的差距並沒有很大,判斷是盤整盤,就把停損點位設遠一點。如果高低點差距很大,就認定是趨勢盤,用正常的停損點位。那高低點要差距幾點呢?就要靠程式交易的最佳化跑出最佳數值出來。這樣就有機會在第一次多單進場後,中間不會被停損,波段行情出來,還是可以賺到大錢,如圖四,第一次進場後,高低點差距不大,停損點位設遠一點,之後多單就不會被洗出場。

[sc name=”title_red_special” boldtext=”策略秘訣:” content=”使用濾網跟動態調整出場的差別是什麼呢?” ]  使用濾網的情況下,在每一次進場訊號出現時,會再參考其他的方式,如果判斷是假突破就不進場,判斷是真突破才進場。   動態調整出場,則是每一次訊號出現都進場,進場之後才去判斷是不是盤整盤。 如果是盤整盤,停損點就設遠一點,不是盤整盤,停損點就是正常停損。濾網有機會把大行情過濾掉,可能造成趨勢出現,手上卻沒單的結果。動態調整出場,每一次的大行情基本上都可以把握住。看出這兩者間明顯的差異了嗎?

    突破盤整區間再進場跟動態調整出場,哪一個方法比較好?Duke沒辦法告訴你什麼方法比較好,必須使用程式交易進行回測,並依據個人風險承受能力去選擇,你的策略要搭配哪一種方法才會有最佳的績效。