Duke認為金融市場中最怕的不是看錯方向造成虧損。最怕的是看對方向，結果還是虧損出場，如圖一，多單一直進場被洗掉，雖然最後多單進場再加碼獲利了114500元。不過前面進四次多單，虧損21800元，跟獲利比起來，這樣的虧損不算多，卻也是將近上班族半個月薪水了。如果可以減少前面四次多單的虧損，何樂而不為呢？
我們來探討一下為什麼會被洗掉。盤整區間，容易出現假突破，引誘波段策略進場，這就是所謂的洗盤。把圖一前面五次進場的多單位置放大來看，如圖二，前面四次多單的進場是所謂的假突破。
實務交易上要解決前面四次假突破引誘波段多單進場，有以下四種解法。
[sc name=”number_list2″ number=”1″ title=”把停損點為拉遠。” ]
[sc name=”number_list2″ number=”2″ title=”使用濾網過濾假突破訊號。” ]
[sc name=”number_list2″ number=”3″ title=”突破盤整區間再進場。” ]
[sc name=”number_list2″ number=”4″ title=”動態調整出場。” ]
但這些方法各有其優缺點，Duke以下仔細說給你聽。
[sc name=”number_list2″ number=”1″ title=”把停損點為拉遠。” ]
從圖一可以知道從圖一可以知道，前面四次多單進場，因為停損點位太近，很容易打到停損點就出場。把停損點位拉遠的話，第一次多單進場後，就不會因為盤整盤碰到停損點而出場，可以避免被洗掉。
這個方法有個最大的缺點，停損點位是根據完整歷史資料跑最佳化出來的數值，擅自更改停損點位，會造成額外的虧損。這一段行情會因此少虧一點，多賺一點，可是其他時候的行情卻會變成多虧少賺。因此隨意更改停損點位是不可行的方式。
[sc name=”number_list2″ number=”2″ title=”使用濾網過濾假突破訊號。” ]
濾網是什麼呢？濾網就是用來「過濾假突破訊號的訊號」。也就是當進場訊號出現的同時，會參考其他技術指標，判斷這次進場訊號是假突破還是真突破。最好的情況就是把所有假突破的進場訊號濾掉，只留下真突破的進場訊號。
但是，事情真的有這麼美好嗎？我們把點位拉回圖二第五次真突破的時間點上。第五次真突破的K棒是不是跟前面四次假突破長得差不多。濾網很有機會把第五次真突破的進場訊號濾掉，導致盤勢出現真突破的時候，卻沒有進場，這樣就虧大了。在這種情況下，寧願前面四次假突破被誘多而虧損，也不要造成大行情沒賺到錢。所以不推薦使用濾網，因為有機會把大行情的進場訊號過濾掉。
[sc name=”number_list2″ number=”3″ title=”突破盤整區間再進場。” ]
當盤勢出現第一次多單進場後，就虧損出場。這個時候找出第一次多單進場後的高點。再次出現進場訊號後，收盤價沒有站上這個高點，先不進場，等到後續收盤價站上這個高點之上，多單就進場。這種情況，可以避免第二次及第三次的假突破訊號。第四次的假突破因為站上第一次假突破高點，所以多單會進場，也會虧損出場，這時候又出現了新的高點，第五次進場訊號出現，且又再突破這個高點，就可以進場，後續大波段的行情也可以吃到，如圖三。這個方法會讓你在盤整時少虧一點，出現大行情，也抓得到。
[sc name=”number_list2″ number=”4″ title=”動態調整出場。” ]
這個方法我花了蠻久研究。如圖一的這段行情中，一直是多方控盤，因為只有出現多單進場訊號，並沒有出現空單進場訊號。因此這段行情的前半段是盤整偏多，後半段是多方噴出。如果有辦法在第一次出現多單進場訊號且進場，不要被停損出場，那是不是就可以吃到一整段的行情，且也不會被盤整洗出場。可是又不能不設停損，那到底應該要怎麼做才能夠設好停損，且不被洗出場呢？
進場後，如果判斷是盤整，就把停損點拉大。像圖一的這段行情，在第一次多單進場後的高低點的差距並沒有很大，判斷是盤整盤，就把停損點位設遠一點。如果高低點差距很大，就認定是趨勢盤，用正常的停損點位。那高低點要差距幾點呢？就要靠程式交易的最佳化跑出最佳數值出來。這樣就有機會在第一次多單進場後，中間不會被停損，波段行情出來，還是可以賺到大錢，如圖四，第一次進場後，高低點差距不大，停損點位設遠一點，之後多單就不會被洗出場。
[sc name=”title_red_special” boldtext=”策略秘訣：” content=”使用濾網跟動態調整出場的差別是什麼呢？” ]
[su_highlight background=”#dcffcf”]使用濾網的情況下，在每一次進場訊號出現時，會再參考其他的方式，如果判斷是假突破就不進場，判斷是真突破才進場。[/su_highlight]
[su_highlight background=”#ffebea”]動態調整出場，則是每一次訊號出現都進場，進場之後才去判斷是不是盤整盤。[/su_highlight]如果是盤整盤，停損點就設遠一點，不是盤整盤，停損點就是正常停損。濾網有機會把大行情過濾掉，可能造成趨勢出現，手上卻沒單的結果。動態調整出場，每一次的大行情基本上都可以把握住。看出這兩者間明顯的差異了嗎？
突破盤整區間再進場跟動態調整出場，哪一個方法比較好？Duke沒辦法告訴你什麼方法比較好，必須使用程式交易進行回測，並依據個人風險承受能力去選擇，你的策略要搭配哪一種方法才會有最佳的績效。