【Duke帶你玩量化交易】顛覆你想像的追高殺低策略

大部分投資人認為在高點買、在低點賣是很可怕的,這樣的方式聽起來只會虧損?其實,追高殺低並不是一般人認為的買高賣低,反而是,買高賣更高,賣低買更低的獲利方式,是一種追強賣弱的趨勢跟隨技術。

一般人常犯的毛病

金融交易者商學院但一般投資人都喜歡在(自以為的)相對低點買、在相對高點賣,結果往往只有兩種居多:買在低點結果繼續跌更低,賣在高點結果繼續狂漲….你是這種交易人嗎?

先定義高低點

首先得先決定到底高點是什麼?低點是什麼?我們就使用投資者最常使用的技術指標相對強弱指標(RSI)。如果不懂RSI的投資朋友,這邊稍微解釋一下。RSI是一種用來評估「買賣盤雙方力道強弱」。RSI數值定義在0~100之間。RSI數值越大就代表買方力道越強,商品價格持續上漲。

可是當RSI數值大到一定程度時就表示市場嚴重買超,也就是商品價格高點到了。同理,當RSI越小就代表賣方力道強勁,商品價格持續走跌。可是當RSI小到某一程度時就表示市場嚴重賣超,代表商品價格低點到了。RSI的原始定義中,14日RSI大於70就代表市場嚴重買超,14日RSI小於30就代表市場嚴重賣超。

開始實測

今天我們就使用RSI來追高殺低。當台指期30分K的14日RSI大於70時,就買進台指期貨。當台指期30分K的14日RSI小於30時,就賣出台指期。回測週期1998年~2018年。驗證過去20年,使用追高殺低的方法到底是賺錢還是賠錢?

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圖一,回測過去20年台指期績效。

圖一是回測台指期20年的績效。淨利是385萬元,最大損失是55萬元。也就是代表過去20年,準備63萬元(最大損失55萬加台指期8萬元保證金),可以獲利385萬元,平均年報酬率大概是30%。圖二是權益曲線圖,從圖二中也可以發現,過去20年來,持續獲利中。

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圖二,過去20年台指期權益曲線圖。

績效再提升

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圖三,Duke開發的策略,過去20年績效。

Duke也開發出不少追高殺低的交易策略,而且績效報酬是相當驚人的。圖三是Duke開發出的一支策略績效,回測過去台指期20年,淨利提升到908萬元,最大損失降低為20萬元,每口交易成本為1000元,平均年報酬率是驚人的123%。圖四是此策略的權益曲線圖,從圖四可以發現,過去二十年是穩定獲利。

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圖四,Duke開發的策略,過去20年權益曲線圖。

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