仔細想想也一段間了，二月初的大跌彷佛過去沒多久，10/10再度於美國股市上演，雖說跌幅沒有當時的重，但動輒3%以上的指數跌幅，在甫創新高的美股指數上出現，依舊怵目驚心。同樣的戲碼，搭配上從樂觀的正價差轉變為悲觀的大幅逆價差，空方可謂來勢洶洶。
同步觀察週邊相關商品變化，債券收益率攀高是焦點所在，但在美股崩跌的尾盤時間，盤中竄高的收益率也走低了下來，可以視為部分保守資金入駐。而作為避險指標的日圓、瑞士法郎對照走貶的新興市場貨幣反向走漲，說明市場真的有點嚇到，可以與飆升的恐慌指數（VIX）互相呼應。
若真要說點不同之處，作為本次得要較為保守對待的依據，而不是像二月初那樣咬緊牙關撐過去，或許可以換來再創新高的可能，那就只有從大跌前的結構下去剖析。建立在一月整個月的狂飆的基礎上，二月初的崩跌可以說是漲多修正，多殺多意味濃厚，V型反轉不利大空頭的成立，激情之後回歸時間波的長期抗戰。
但這次的大跌，可以發現前面卻不是急漲的結構，而是長時間溫漲，甚至是盤整格局，一個重挫下來，頭部型態明確，套牢者眾，加上各種同樣的利空比一月有程度上的加成（例如利率水準又升了0.5%、貿易戰擴大），條件可以說是更加嚴苛，要斷定急殺後一定會危機解除，可能過於拖大。
我們拿一月的標普500股指期貨走勢來做對比，圖一可以看出，在二月初因為當時的美十年期公債收益率突破3%而引發一連串大跌之前，一月有走出了一段亮麗的急攻走勢。二月初的崩跌可以視為一月急漲後的多殺多修正，快速修正結束後進入漫長的緩漲格局。
而本次不同之處（圖二），在於大跌之前並未出現井噴式上漲，勉強可以說是驚驚漲格局，在多方並沒有大幅度獲利之下卻出現極速殺盤，中間隱含的空方力道可以說是相對強勢，所套牢的上檔籌碼也相對沈重。而在大跌之前多方數日力守而留出的下影線，在跌破之後更是徒增賣壓及套牢量，這是與年初大跌最重要的不同之處，也是需要加以留意的地方。
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